Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01301412 Online 7 ]    

บทที่ 9.Create your trading system

สร้างระบบการเทรดด้วยตัวคุณเอง

Create your trading system

กลไกของระบบเทรดคือ ระบบที่ให้สัญญาณในการเทรด เรียกว่าเป็นกลไกเพราะว่า

เทรดเดอร์จะต้องเทรดในสิ่งที่มันบอกตามสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ในทางทฤษฎี มันจะช่วยกำจัดความรู้สึก

และความคิดเห็นของตัวคุณในการเทรด เพราะว่าคุณจะต้องทำตามกฏไม่ว่ากรณีใด ๆ

เมื่อคุณพัฒนาระบบเทรดของคุณ คุณจะต้องบรรลุเป้าหมาย 2 อย่างนี้

1. ระบบของคุณควรจะวิเคราะห์การเกิดเทรนด์ได้เร็ว

2. ระบบเทรดของคุณควรจะหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้

ส่วนที่ยากที่สุดเกี่ยวกับเป้าหมายนี้ คือ จุดประสงค์มันขัดแย้งกันอยู่ ถ้าคุณมีระบบที่มันจับเทรนด์ได้รวดเร็ว แต่คุณก็จะเจอกับสัญญาณหลอกมากมาย หรืออีกแง่หนึ่ง ถ้าคุณมีระบบที่หลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้ดี แต่คุณก็จะเข้าเทรนด์ได้ช้า หน้าที่ของคุณ ในการพัฒนาระบบ คือ การหาความลงตัวระหว่างสองเป้าหมายนี้ และหาว่ามันวิเคราะห์เทรนด์ให้ได้เร็ว แต่ว่า ก็ช่วยแยกแยะสัญญาณหลอกได้ดีด้วย


การออกแบบระบบเทรด 6 ขั้นตอน

Step 1: Time Frame

สิ่งแรกที่ต้องใช้ในการออกแบบระบบเทรดคือ คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน ?

คุณเป็น Day trader หรือ Swing trader? คุณดูกราฟทุกวันหรือเปล่า? หรือว่า ทุกสัปดาห์? ทุกเดือน? หรือ ปีละครั้ง? คุณอยากจะถือ ออร์เดอร์นั้นนานเท่าไหร่? นี่จะช่วยตัดสินว่า Time Frame ไหนเราจะใช้ในการเทรด แม้ว่าคุณจะดูหลาย Time Frame แต่ว่าต้องมี ตัวใดตัวหนึ่งที่คุณใช้ในการดูสัญญาณ


Step 2: หา indicator ที่ช่วยวิเคราะห์เทรนด์ใหม่

เมื่อเป้าหมายของเราคือการวิเคราะห์เทรนด์ให้ได้เร็วที่สุด เราควรใช้ Indicator ที่สามารถตอบ โจทย์นี้ ได้ Moving averages ก็เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมที่เทรดเดอร์ใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์  โดยเฉพาะ ใช้ เส้น MA 2 เส้น (อันหนึ่งช้า อันหนึ่งเร็ว) และรอจนกระทั่งเส้นที่ให้สัญญาณเร็วกว่าตัดข้ามสัญญาณที่ช้ากว่า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม ของ ระบบ "Moving average crossover"

ด้วยรูปแบบที่ธรรมดานี้ Moving average crossovers นั้นเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการบอกการเกิดเทรนด์ใหม่ และยังบอกจุดเริ่มต้นของเทรนด์ได้ดี มีหลายวิธีในการบอกเทรนด์ แต่ว่า MA นั้นเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุด


Step 3: หา indicators ที่ช่วยยืนยันสัญญาณ

เป้าหมายที่ดีของระบบเทรดของเราคือ การหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก  วิธีที่จะหลีกเลี่ยงคือการใช้ Indicator ตัวอื่นช่วยยืนยันสัญญาณ มี Indicator ดี ๆ หลายตัว เช่น MACD Stochastic, และ RSI คุณคงได้ยินมาบ้างในบทก่อน ๆ ถ้าคุณพบเครื่องมือที่อยากใช้ คุณสามารถใส่เข้าไปในระบบเทรดของคุณได้เลย


Step 4: กาหนดความเสี่ยง

เมื่อคุณพัฒนาระบบเทรดของคุณ มันสำคัญมากที่คุณต้องกำหนดว่าคุณอยากจะเสียเท่าไหร่ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง มีคนไม่มากที่อยากจะพูดถึงเรื่องการขาดทุน แต่ว่า นักเทรดที่ดีเขาจะคิดว่า เขาควรจะต้องเสียเท่าไหร่ก่อนที่จะมาคิดว่าจะต้องได้กำไรเท่าไหร่

จำนวนที่คุณสามารถรับได้ในการขาดทุนจะแตกต่างกัน คุณต้องคิดไว้ว่า จะต้องมีเงินเหลือสำหรับออร์เดอร์อื่น ๆ แต่ว่าไม่เสี่ยงมากในออร์เดอร์เดียว และคุณจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการการเงินในบทต่อไป ซึ่งการจัดการการเงินนี้มีส่วนสำคัญว่าคุณควรจะเสี่ยงเท่าไหร่ในการเทรด 1 ครั้ง


Step 5: กำหนดจุดเข้าออก

เมื่อคุณกำหนดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการหาว่า คุณจะเข้าเทรดที่ไหนและออกเมือไหร่เพื่อจะได้กำไรสูงสุด

บางคนอยากจะเข้าทำกำไรเมื่ออินดิเคเตอร์ให้สัญญาณเทรด แม้ว่า กราฟแท่งเทียนยังไม่ปิดแท่งเลย แต่บางคนอาจจะรอจนกราฟแท่งเทียนปิดแท่ง สาหรับการออกจากการเทรดนั้น คณมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทาง หนึ่งคือใช้ Trailing Stop หมายความว่าคุณขยับ Stop loss ตามราคาที่เคลื่อนไหวไป ในจานวนเท่าที่คุณกำหนดไว้ อีกวิธีหนึ่งคือการตั้งเป้าหมายไว้ และออกเมื่อราคามันถึงจุดเป้าหมายนั้น คุณจะคำนวณจุดออกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณบางคนอาจจะใช้ แนวรับแนวต้านเป็นเป้าหมาย

หรืออีกวิธีหนึ่งคือเลือกที่จะทำกำไรกี่จุด ทุก ๆ ครั้งที่เทรด อย่างไรก็ตามในการคำนวณจุดทำกำไร คุณต้องเฝ้าอยู่ตลอด และไม่ออกก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณต้องทาตามแผน ที่คุณคิดมันขึ้นมา อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถออกจากการเทรดคือ ตั้งเกณฑ์ว่า ถ้าเกิดเครื่องมือให้สัญญาณออกชัดเจน เช่นคุณสามารถสร้างกฏขึ้นว่า ถ้าเกิด Indicator เกิดจุดกลับตัว ณ จุดใดจุดหนึ่ง คุณจะออกจากการเทรด


Step 6: เขียนกฏของระบบของคุณแล้วทำตามให้ได้

ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการสร้างระบบเทรด คุณต้องเขียนกฏของระบบเทรดขึ้นมาแล้วทำตามให้ได้ วินัยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเทรดควรจะมีวินัย ดังนั้นคุณต้องระลึกอยู่เสมอ ว่าให้ทำตามระบบของคุณ ไม่ว่าระบบใดก็ตาม มันจะไม่ประสบผลสำเร็จถ้าไม่สามารถทำตามกฏของระบบได้ ดังนั้นจำไว้ว่า ให้มีวินัย

จะทดสอบระบบเทรดของคุณยังไง ?

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบระบบคือ หาโปรแกรมที่มีข้อมูลกราฟย้อนหลัง และรันโปรแกรมให้มันเคลื่อนไปข้างหน้า และทำตามกฏการเข้าเทรด

บันทึกผลการเทรดที่ได้ และซื่อสัตย์กับตัวเอง บันทึก Win Loss Average Win และ Average Loss ถ้าคุณพอใจกับผลก็ไปขั้นตอนต่อไปคือเทรดกับ Demo

เทรดตามระบบใหม่ของคนบัญชีเดโม อย่างน้อยสองเดือน ซึ่งจะใช้คุณรู้สึกเวลาคุณเทรดระบบของคุณกับตลาดจริง ๆ ดังนั้นมันต่างจากตัว Back Test อย่างสิ้นเชิง

หลังจากสองเดือนที่ Demo คุณจะเข้าใจระบบของคุณทะลุปรุโปร่ง และถ้าคุณได้กำไรดี คุณก็สามารถใช้กับบัญชีจริงได้ ณ จุด นี้คุณจะรู้สึกมั่นใจกับระบบของคุณ และเทรดโดยปราศจากความลังเล


สมมุติชื่อระบบเทรด ThaiTalkForex

  • การติดตั้งระบบเทรด
  • เทรดในกราฟ Day (Swing trading)
  • 5 SMA ใช้ราคาปิดแท่งเทียน
  • 10 SMA ใช้ราคาปิดแท่งเทียน
  • Stochastic (14,3,3)
  • RSI (9)


กฎการเทรด

Buy ถ้า :

  • ถ้า 5 SMA ตัดข้ามเหนือเส้น 10 SMA และทั้ง Stochastic เป็นขาขึ้น
  • ( Stochastic อยู่ในพื้น Overbought )
  • RSI สูงกว่า 50

Sell ถ้า :

  • 5 SMA ตัดลงต่ำกว่าเส้น 10 SMA และ Stochastic นั้นเป็นขาลง (ถ้า Stochastic อยู่ในพื้นที่ Oversold)
  • RSI อยู่ต่ำกว่า 50


กฏการออกจาการเทรด

  • ออกเมื่อ เส้น 5 SMA ตัดกับ 10 SMA ในตำแหน่งทิศทางตรงกันข้ามกับออร์เดอร์เทรด หรือ RSI ตัดข้ามกลับไปที่ 50 อีก
  • ออกเมื่อมันชน Stop loss 100 จุด
  • Stochastic จะช่วยเราว่า มันเหมาะที่จะเทรดไหม ถ้า เส้น MA มันตัดข้ามจะช่วยเราหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก และ RSI ก็ช่วยยืนยันสัญญาณเพิ่มเติมถึงความแรงของเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น
  • หลังจากกำหนดสิ่งต่าง ๆ เสร็จแล้ว เราตัดสินใจความเสี่ยงต่อการเทรด ในระบบนี้ เราจะเสี่ยง 100 จุดต่อครั้ง ปกติแล้วยิ่ง Time Frame สูงก็ต้องเสี่ยงมากขึ้น เพราะว่า คุณก็จะได้กำไรมากขึ้นมากกว่า Time Frame เล็ก
  • ต่อมาเราจะกำหนดจุดเขาจุดออกกัน ณ จุดนี้เราจะเริ่มทดสอบโดยการใช้การทดสอบมือ

นี่เป็นตัวอย่างของ ออร์เดอร์ Buy:

เราจะย้อนไปและมองดูกราฟนี้ เราจะเห็นว่า ถ้าเราเข้าเทรดตามกฏ จะต้องส่งออร์เดอร์ Buy ตอนนี้ ในการทดสอบ คุณจะต้องเขียนราคา ที่คุณจะเข้า จุด Stop loss และ จุดทำกำไร และกลับมาที่กราฟข้างล่างว่ามันเป็นยังไงต่อไป

ตามกรณีนี้ คุณได้กำไรพอสมควรเหมือนกัน ให้รางวัลกับตัวเองหลังจากที่เทรดออร์เดอร์นี้แล้ว คุณเห็นแล้วว่าเมื่อเส้น MA ตัดข้ามในทิศทางตรงข้าม คุณก็ออกจากการเทรดได้ แน่นอน ว่ามันไม่ง่ายอย่างนี้ทุกครั้ง บางครั้งอาจจะไม่ได้กำไร แต่คุณต้องจำไว้เสมอว่า ต้องมีวินัย และทำตามระบบเทรด

นี่เป็นตัวอย่างของออร์เดอร์ Sell สำหรับ ระบบของเรา "So Easy It's Ridiculous"

เราเห็นแล้วว่าเกณฑ์ของเรานั้นลงตัว เมื่อเส้น MA ตัดกัน และ Stochastic กาลังลด Momentum เคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ Oversold และ RSI ต่ากว่า 50  ณ จุดนี้ เราจะบันทึกจุดเข้าจุดออก และจุด Stop loss จุดออกและ ดูแท่งเทียนว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไป

มันกลายเป็นเทรนด์และค่อนข้างแรง เกือบ ๆ 800 จุดซึ่งตอนนี้ระบบของเราไม่ธรรมดาซะแล้ว เรารู้ว่าคุณอาจจะกาลังคิดว่านี่เป็นระบบธรรมดาที่ทำกำไร ความจริงก็คือมันธรรมดา และคุณไม่ควรกลัวอะไรที่ธรรมดา

นั่นหมายความว่า ระบบเทรดไม่ต้องซับซ้อน คุณไม่ต้องมีเครื่องมือเป็นพัน ๆ ตัวในชาร์ท จริง ๆ แล้วการทำให้มันธรรมดา อาจจะทาให้คุณปวดหัวน้อยหน่อย สิ่งสำคัญที่สุดคือ วินัย เราต้องย้ำบ่อย ๆ ให้คุณเข้าใจ

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA