Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 01301404 Online 6 ]    

บทที่ 10.การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

ถ้าคุณเทรดโดยไม่สนใจเรื่องกฏการจัดการการเงิน คุณเป็นนักพนัน คุณไม่ได้มองระยะยาวในการลงทุนของคุณ

การจัดการการเงินนั้นไม่เพียงแต่ป้องกันคุณจากการขาดทุน แต่ยังทำให้คุณได้กำไรในระยะยาว


Drawdown และ Maximum Drawdown

เรารู้แล้วว่าการาจัดการการเงินจะช่วยให้เราอยู่รอดในระยะยาว แต่ว่าตอนนี้เราอยากให้คุณรู้อีกอย่างหนึ่ง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ใช้การจัดการการเงิน

สมมุติว่าคุณมีเงินอยู่ 1 แสนเหรียญ และคุณเสีย 5 หมื่นเหรียญ คุณขาดทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทุน ?

คาตอบก็คือ 50%. สิ่งนี้เราเรียกว่า Drawdown.


Drawdown คือการลดลงของเงินทุนหลังจากการเทรดเสีย ซึ่งปกติจะถูกคำนวณโดยใช้ความแตกต่างของเงินในบัญชีสูงสุด ลบกับผลขาดทุน ซึ่งเทรดเดอร์พวกเขาจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์

ในการเทรด เราจะมองหาความเป็นที่สุดเสมอ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทาไมเทรดเดอร์พัฒนาระบบเทรดขึ้นมา และระบบเทรดที่ได้กาไร 70 % ดูเหมือนจะยอดเยี่ยม แต่ว่า เพราะว่า ระบบเทรดของคุณทากาไร 70 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้หมายความว่า ทุก ๆ 100 ออร์เดอร์ คุณจะได้กาไร 7 ออร์เดอร์ จาก 10 ออร์เดอร์ ? คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า 70 ออร์เดอร์ของคุณเป็นออร์เดอร์ จะได้กาไรเมื่อไหร่ 100 ออร์เดอร์

คำตอบก็คือ คุณไม่รู้ เราสามารถ ขาดทุนติดกัน 30 ออร์เดอร์ได้ แต่ว่า ระบบก็ยังให้กำไรกับคุณ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่คุณต้องถามตัวเองว่า คุณจะอยู่รอดจากเกมส์ได้รึเปล่า ถ้าคุณเสียสามสิบครั้งติดกัน นี่คือ เหตุผลว่าทำไมการจัดการการเงินถึงสำคัญ ไม่สำคัญว่าคุณใช้ระบบอะไรอยู่ คุณจะพบการขาดทุนติดต่อกัน แม้แต่นักโป๊กเกอร์มืออาชีพ ที่เล่นโป๊กอยู่ก็จะพบการเสียติดกัน และพวกเขาก็ยังทากำไรได้ในตอนท้าย

และนี่คือสิ่งที่คุณต้องทาเมื่อคุณเป็นเทรดเดอร์ Drawdown นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด และการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสาเร็จนั้น แผนการเทรดเป็นสิ่งที่ทาให้คุณเผชิญหน้ากับการขาดทุน และแผนการเทรดของคุณก็ต้องมีการจัดการความเสี่ยงในนั้นด้วย

การเสี่ยงน้อยในบัญชีการเทรดของคุณ คุณจะสามารถอยู่รอดจากการขาดทุนติดต่อกันได้ จาไว้ว่า ถ้าคุณฝึกอย่างมีวินัย ในการใช้การจัดการการเงิน คุณจะกลายมาเป็นบ่อน และ บ่อนคาสิโนก็ทำกำไรได้ในระยะยาวเสมอ

ประเด็นก็คือ คุณต้องใช้การจัดการการเงิน เมื่อคุณเจอกับ Drawdown คุณจะยังมีเงินเหลือ

คุณลองจินตนาการว่าถ้าคุณเสีย 85% ดูสิ ?!! คุณต้องทำกำไรเพิ่มถึง 566% เพื่อที่จะให้ได้กลับมาเท่าทุนอีกครั้ง

คุณจะเห็นว่า ยิ่งคุณเสียเยอะ มันก็ยิ่งยากที่จะกลับมาทำให้มันเท่าทุนได้ ซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่า คุณต้องวางแผนในการเทรดให้ดี


Reward-to-Risk ratio

อีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มโอกาสในการเทรดคือ สามารถได้กำไรมากกว่าที่คุณเทรดได้ สามเท่า ถ้าคุณใช้ออัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน เท่ากับ 3:1 Reward-to-Risk ratio คุณก็จะมีโอกาสในการทำกำไรได้ในระยะยาว ลองมาดูตัวอย่างข้างล่างกัน :

ตามตัวอย่างคุณจะเห็นว่าแม้ว่าคุณเทรดชนะแค่ 50 % แต่คุณก็ยังได้กำไรตั้ง $10,000 แต่จำไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเทรดตามอัตราส่วนที่ดี คุณก็ยังมีโอกาสกำไรแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ ชนะคุณจะต่ำแต่ปัญหาก็คือ การตั้งค่า Reward-to-Risk ratio มากเกินไป บางครั้งก็อาจจะฟังดูดี แต่เราจะปรับใช้ในการเทรดจริงอย่างไร

สมมุติว่าคุณเป็น Scalper และคุณอยากจะเสี่ยง 3 จุด ใช้ อัตราส่วน 3:1 Reward-to-Risk ratio นั่นหมายความว่าคุณต้องได้กำไร 9 จุด ซึ่งคุณก็จะต้องจ่ายค่า Spread ด้วยอย่าลืม ถ้าโบรคเกอร์ของคุณมี Spread 2 จุด คู่เงิน EUR/USD คุณจะต้องทำกำไรให้ได้ 11 จุด ซึ่งแทบจะเป็น 4: 1 เลยทีเดียว ซึ่ง EUR/USD สามารถเคลื่อนไหวตรงข้ามกับออร์เดอร์ที่คุณเทรด3 จุด อย่างง่ายดาย และคุณก็จะขาดทุนอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณลด ขนาดออร์เดอร์ลงคุณก็สามารถขยาย Stop loss ของคุณออกได้ ตอนนี้ถ้าคุณเพิ่มเพิ่มความเสี่ยงเท่ากับ 50 จุด คุณต้องได้กำไร 153 จุด ซึ่งคุณจะสามารถใช้อัตรา RR เท่ากับ 3:1 ได้ ดีขึ้นใช่ไหม?

ในโลกแห่งความจริง Reward-to-Risk ratio ไม่ได้ตายตัว ต้องปรับใช้ตาม Time Frame และสภาพแวดล้อมตลาด และจุดเข้าจุดออกของคุณเอง บางออร์เดอร์ อาจจะมี RR ถึง 10:1 บางออร์เดอร์กลับมีแค่ 0.7:1.

Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA